什么是标准风险权重?
标准风险权重是指授信期限为三年,LGD为50%的情况下,以PD为唯一变量的风险权重函数。
标准风险权重的公式是怎么样的呢?
其基本公式如下:
BRWC(PD)=976.5×N(1.118×G(PD)+1.288)×(1+0.0470×(1-PD)/PD0.44)
该公式的核心N(1.118×G(PD)+1.288)表示的是授信期为一年,LGD为100%,而且授信风险极度分散的授信风险权重,N(x)与G(x)分别代表标准正态分布函数及其反函数。而后面的1+0.0470×(1-PD)/PD0.44则表示对授信期为3年的调整,976.5则是对LGD的调整。